Pricing des options indexées

Le pricer des produits dérivés indexés sur l'inflation est un outil financier qui calcule prix de différents instruments financiers selon leurs maturités ou leur valeurs nominales par exemple.

Six produits indexés sur l'inflation sont concernés par notre pricer: les swaps zero-coupon et year-on-year, et les options caplets, floorlets, caps et floors. C'est une application directe du modèle de Fabio Mercurio qui dérive des travaux de Jarrow et Yildirim sur le compertement de l'inflation. Les résultats ne sont valables que pour le premier type de marché définit par Mercurio, c'est-à-dire un modèle LIBOR lognormal. C,est un programme C++ open source qui utilise matlab afin de calculer le prix. L'utilisateur a besoin d'avoir quelques connaissances du monde financier et de pouvoir accéder à des données de marché afin dutiliser le pricer de manière efficace.

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